VWAP là gì?
VWAP, tên gọi đầy đủ: Volume Weighted Average Price (đường giá trung bình khối lượng giao dịch có trọng số). VWAP là loại đường trung bình rất khác biệt so với các loại đường trung bình động mà Trader hay sử dụng. Thay vì tính dựa trên thị giá, VWAP tính trên khối lượng giao dịch thị trường. Do công thức tính toán dựa trên khối lượng giao dịch trong ngày, VWAP rất hiệu quả nếu áp dụng cho Day Trading.
Theo truyền thống, chỉ báo VWAP dựa trên tick data (tick chart, khác với chart sử dụng thời gian mà chúng ta hay trade trên mt4). Với mỗi loại tài sản, trung bình cứ 1 phút sẽ có dao động từ 20-30 tick. Như vậy, nếu bạn giao dịch trong 1 ngày, số lượng tick data có thể lên đến 5000 tick.
Trên hình là đồ thị có sử dụng đường VWAP nhưng trên chart dựa trên khung thời gian truyền thống. Có năm bước liên quan đến tính toán của VWAP.
VWAP được tính toán như thế nào?
VWAP được tính toán qua năm bước.
• Thứ nhất, người ta sẽ tính trung bình mức giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của từng cây nến trên khung thời gian thấp.
• Thứ hai, lấy giá trị đó nhân cho khối lượng giao dịch của phiên hiện tại.
• Thứ ba, tiếp tục cộng dồn các giá trị đó cho đến hết ngày giao dịch. (gọi là dãy số cộng dồn).
• Thứ tư, tiếp tục cộng dồn khối lượng giao dịch trong ngày (để tính khối lượng giao dịch của một ngày giao dịch).
• Thứ năm, lấy giá trị từ bước thứ 4 chia cho giá trị của bước thứ 5 để ra giá trị của VWAP.
Công thức VWAP bạn có thể xem bên dưới:
VWAP áp dụng vào Trading như thế nào?
Giống như các đường trung bình động khác, VWAP là chỉ báo dạng lagging (có độ trễ so với giá). Nếu chu kỳ bạn cài đặt cho VWAP càng lớn, VWAP sẽ có độ trễ càng cao. VWAP có chu kỳ nào sẽ giúp bạn trade chính xác nhưng có điểm vào rất chậm so với giá. Nhưng nếu dùng VWAP có chu kỳ ngắn quá thì lại có nhược điểm không chính xác.
Đồ thị này sẽ so sánh cho bạn 3 loại đường trung bình trên khung M1 trong 1 ngày gồm: SMA chu kỳ 390 (tương đương 390 phút của phiên giao dịch trong ngày), VWAP chu kỳ M1 và SMA chu kỳ 150. Người ta so sánh 3 loại đường MA này vì chúng đều có tính trên mẫu là tổng các nến trên khung M1. Như bạn thấy thì SMA chu kỳ 390 đi lệch so với VWAP, bởi vì loại SMA này tính luôn cả phiên giao dịch trước đó, khác với VWAP chỉ tính theo phiên giao dịch trong ngày.
Do bám theo giá khá chuẩn, VWAP thường được sử dụng để xác định xu hướng cho đồ thị trong ngày. Vì vậy với các Day Trader thích giao dịch theo xu hướng, sử dụng VWAP tỏ ra khá hiệu quả. Anh em tham khảo thêm 2 dạng thị trường tăng và sideway khi sử dụng VWAP bên dưới.
VWAP còn có công dụng khác là xác định thanh khoản thị trường, do tính chất thú vị sử dụng khối lượng giao dịch. VWAP rất thích hợp cho các Trader trong các quỹ vì họ cần thanh khoản lớn để giao dịch thị trường (đủ thanh khoản để khớp lệnh). Ý tưởng ở đây rất đơn giản, nếu giá di chuyển bên dưới VWAP, Trader vào lệnh mua sẽ có đủ thanh khoản để khớp lệnh vì hầu hết khối lượng giao dịch thời điểm hiện tại đang thuộc về lệnh bán. Ngược lại cũng tốt cho lệnh bán nếu giá di chuyển bên trên VWAP.
Bài viết này là phần mở rộng về chỉ báo VWAP sau loạt bài mình chia sẻ về cách trade của bạn Day Trader Alex. Nếu anh em thấy hứng thú với loại chỉ báo này, anh em có thể tải indicator này, file cài đặt mình để ở cuối bài viết nhé.
Theo Stockcharts
Bạn chưa có tài khoản Forex sàn chuẩn hãy mở theo hướng dẫn:
